In der schweren Zeit des Dreißigjährigen Krieges lässt Gräfin Euphrosina von Montfort, geborene von Waldburg-Wolfegg die Loretokapelle „ex voto“ erbauen, das heißt, sie erfüllt damit ein Gelöbnis, das sie zur Erlangung von Gottes Hilfe abgelegt hatte. Die Gräfin soll selbst wesentlichen Anteil an der Herstellung des kostbaren Gewandes der Marienstatue in der Kapelle gehabt haben. Als die Kapelle am 22. August 1627 eingeweiht wird, stiftet Euphrosina auch eine Rosenkranzbruderschaft. Ihr Urenkel Graf Ernst stiftet 1738 die Loretokaplanei mit der Auflage, dass an vier Tagen in der Woche die Messe gelesen wird und jeweils ein musikalischer Priester einzusetzen sei, der die Chorleitung in der Stadtpfarrkirche zu übernehmen und Kinder musikalisch auszubilden hat.